Obiekt

Tytuł: Niektóre praktyczne wyzwania w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Tytuł odmienny:

Some practical challenges in multivariate GARCH modelling

Autor:

Piontek, Krzysztof

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (13); 2006; nr 1126, s. 194-205

Abstrakt:

The article presents some information about selected Multivariate GARCH Models and challenges in practical application of those models. Main attention is paid here to the following problems: number of parameters to estimate, positivedefiniteness and stationarity condition for covariance matrix. Full and diagonal VECH models, as well as full, diagonal and scalar BEKK models, are considered. The results obtained from the empirical research indicate that the 2- dimensional diagonal VECH model is optimal for the most data- sets. The results can be applied to time-varying hedge ratio estimate.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:141651

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1126 ; Taksonomia 13 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 lis 2025

Data dodania obiektu:

11 lis 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/180481

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji